Za materské spoločnosti slovenských bánk boli v rámci testovania zapojené Erste Group, Raiffeisen Bank International, Intesa Sanpaolo, KBC a UniCredit Bank.
Tridsaťtri najväčších európskych bánk pod priamym dohľadom Európskej centrálnej banky (ECB) za posledné dva roky zvýšilo svoju odolnosť voči finančným šokom. Vyplynulo to z výsledkov celoúnijného záťažového testu koordinovaného Európskym orgánom pre bankovníctvo (European Banking Authority – EBA). Za materské spoločnosti slovenských bánk boli v rámci testovania zapojené Erste Group, Raiffeisen Bank International, Intesa Sanpaolo, KBC a UniCredit Bank. Stresové testovanie sa vykonávalo na najvyššej úrovni konsolidácie, teda slovenské banky priamo zapojené neboli. V tlačovej správe o tom informovala ECB.
Objavili sa nedostatky v jednotlivých bankách
Napriek tomu, že nepriaznivý scenár bol oproti záťažovému testu z roku 2016 náročnejší, priemerný kapitálový koeficient CET1 bol na konci trojročného obdobia nepriaznivého scenára v prípade všetkých 33 bánk vyšší (9,9 %) ako pred dvoma rokmi (8,8 %). Potvrdzuje sa tak zvýšená odolnosť testovaných bánk voči makroekonomickým šokom. V jednotlivých bankách však test zároveň odhalil určité nedostatky, ktorými sa budú orgány dohľadu ďalej zaoberať.
“Výsledok záťažového testu potvrdzuje, že testované banky sú odolnejšie voči makroekonomickým šokom než pred dvoma rokmi. I vďaka nášmu dohľadu banky výrazne navýšili kapitál, znížili objem problémových úverov a okrem iného tiež zlepšili svoje interné kontrolné mechanizmy a riadenie rizík,“ uviedla predsedníčka Rady pre dohľad ECB Dani?le Nouyová. “Výhľadovo nám test umožňuje zamerať sa na miesta, v ktorých sú jednotlivé banky najzraniteľnejšie a v ktorých sú skupiny bánk najviac vystavené konkrétnym rizikám,” doplnila.
Vyšší úbytok kapitálu
Priemerný úbytok kapitálu v nepriaznivom scenári predstavoval 3,8 percentuálneho bodu, pričom v roku 2016 to bolo 3,3 percentuálneho bodu. Scenár, ktorý zostavil Európsky výbor pre systémové riziká (European Systemic Risk Board – ESRB) v spolupráci s ECB a EBA, sa vzťahoval na obdobie troch rokov. Zameriaval sa na preceňovanie globálnych rizikových prémií, nepriaznivé spätné väzby medzi slabým rastom a nízkou ziskovosťou bánk a obavami spojenými s udržateľnosťou dlhu súkromného a verejného sektora.
Vyšší úbytok kapitálu nie je len odrazom negatívnejšieho makroekonomického scenára, ale aj zavedenia medzinárodného štandardu finančného výkazníctva IFRS 9. Tento nový štandard vyžaduje skoršiu tvorbu opravných položiek na krytie očakávaných strát zo znehodnocovania úverov v rámci úverového cyklu, prinajmenšom zo strany bánk, ktoré nevyužili prechodné obdobie. Vplyv scenára bol výraznejší aj v dôsledku zmien metodiky záťažového testu. Pozitívom však je, že vďaka zníženiu objemu problémových úverov banky profitovali zo zlepšenia kvality aktív.
O testovaní
Rovnako ako v roku 2016 účelom záťažového testu nebolo určiť, či banka v teste uspeje alebo nie. Bankám neboli predpísané žiadne minimálne limity, ktoré by rozhodovali o úspešnosti hodnotenia. Výsledky záťažového testu budú súčasťou priebežného dialógu v rámci dohľadu.
Účelom celoúnijného záťažového testu bolo na základe údajov ku koncu roka 2017 analyzovať vývoj kapitálových pozícií bánk počas trojročného obdobia do konca roka 2020, a to v rámci základného i nepriaznivého scenára. Záťažovému testu na úrovni celej Európskej únie sa podrobilo spolu 48 bánk, ktoré predstavujú 70 % bankových aktív v EÚ. Tridsaťtri testovaných bánk pod priamym dohľadom ECB predstavuje 70 % bankových aktív eurozóny.
